Optunaのベイズ最適化による取引のバックテスト
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こんにちは、無能です 毎回手動でパラメータを変えることによって、楽しさがあったのですが取引のバックテストが気になりベイズ最適化というものがあることを知りやってみました。
また、数学科の友達からSVMとして視覚化できるということも教えてもらったのでメモとして。 lサポートベクトルマシン(SVM)の理論と実装を徹底解説してみた
ハマりすぎて、気づいたら夏季休暇の四日間まるまる消えました(白目)
結果から
条件
- 同じ期間
- 同じテクニカル指標
- パラメータのチューニングの試行8000回
- ロングオンリー
5分足 
1時間足 
4時間足 
とんでもない爆益ですね！！
現実的に
テクニカル指標というものは結果論的な部分もあるので、足が動いたおかげでその値になるとも言えます。
しかしながら大きな下落相場でもしっかりと買いポジションを取らずに、局面だけでのロングポジション取りをしているところを見ると使える指標もあるのかもしれません。
下落相場ながらしっかりと資金をセーブして、対局でのポジション取りは見事だと感じました。
ちなみに、やっぱりBotが最強じゃん！と思う方もこれを見るといらっしゃるかもしれませんが、しっかりと北大の論文としてテクニカル指標はファンダメンタルズ面で動く相場では意味を成さず結果的には割とあんま変わらんと言われていたり。
それに対して、投機家ヴィクター・ニーダーホッファーの弟がウォール街のトレーダーとして活躍していた1990年代からアルゴトレーディングは有力だとして取り入れていたりしていたことからそこから20年以上も経った今は更に市場を動かしているのは、人間よりも意思を持っているかのような電子機器がこの世を牛耳っているのかも、しれません。
それでは。
またよろしくお願いします。