Backtesting de Negociação com Otimização Bayesiana do Optuna

Olá, sou um incompetente. Embora houvesse diversão em mudar os parâmetros manualmente a cada vez, fiquei curioso sobre o backtesting de negociação e descobri e experimentei algo chamado otimização Bayesiana. Além disso, um amigo do departamento de matemática me disse que pode ser visualizado como um SVM, então estou anotando isso como um lembrete. Explicação completa da teoria e implementação da Máquina de Vetores de Suporte (SVM) Fiquei tão viciado que, antes que percebesse, quatro dias inteiros das minhas férias de verão desapareceram (com os olhos em branco de exaustão).

Resultados

Condições* Mesmo período* Mesmos indicadores técnicos* 8000 tentativas de ajuste de parâmetros* Apenas posições de compra (long only)

Gráfico de 5 minutos

Gráfico de 1 hora

Gráfico de 4 horas

Que lucro explosivo incrível!!

Realisticamente

Indicadores técnicos têm um aspecto de "resultado final", então pode-se dizer que os valores são alcançados porque o preço se moveu.
No entanto, ao observar que ele não toma posições de compra firmes mesmo em um grande mercado em baixa, mas apenas posições longas em momentos específicos, pode haver indicadores úteis.
Senti que a forma como ele economiza fundos em um mercado em baixa e toma posições no cenário geral é excelente. A propósito, algumas pessoas podem pensar "Os bots são os mais fortes, afinal!" ao ver isso, mas um artigo da Universidade de Hokkaido afirma que os indicadores técnicos não fazem sentido em mercados movidos por fundamentos e, no final das contas, não há muita diferença.
Em contraste, o irmão do especulador Victor Niederhoffer estava ativo como trader em Wall Street nos anos 90 e já incorporava o algo-trading como uma ferramenta poderosa. Mais de 20 anos depois, talvez sejam os dispositivos eletrônicos, que parecem ter mais vontade do que os humanos, que estão dominando o mercado. Então.
Até a próxima.