Бэктестинг сделок с помощью байесовской оптимизации Optuna

Привет, это я, бездарь. Хотя мне нравилось каждый раз вручную менять параметры, меня заинтересовал бэктестинг сделок, и я узнал о байесовской оптимизации и попробовал ее. Также друг с математического факультета сказал мне, что это можно визуализировать как SVM, так что это для заметок. Подробное объяснение теории и реализации машин опорных векторов (SVM) Я так увлекся, что четыре дня летних каникул пролетели незаметно (катя глазами).

По результатам

Условия* Тот же период* Те же технические индикаторы* 8000 попыток настройки параметров* Только длинные позиции

5-минутный график

1-часовой график

4-часовой график

Это невероятная прибыль!!

Реалистично

Технические индикаторы в некоторой степени являются результатом, поэтому можно сказать, что значения достигаются благодаря движению цены.
Однако, видя, что даже на значительном падающем рынке не открывались позиции на покупку, а только длинные позиции в определенных ситуациях, возможно, есть полезные индикаторы.
Я почувствовал, что умелое управление капиталом на падающем рынке и открытие позиций в нужных моментах было превосходным. Кстати, некоторые, возможно, подумают: 'Боты все-таки самые сильные!', увидев это, но в статье Университета Хоккайдо говорится, что технические индикаторы не имеют смысла на рынках, движимых фундаментальными факторами, и в конечном итоге не сильно меняют результат.
В отличие от этого, брат спекулянта Виктора Нидерхоффера активно работал трейдером на Уолл-стрит с 1990-х годов и внедрял алгоритмическую торговлю как мощный инструмент. С тех пор прошло более 20 лет, и теперь, возможно, рынком движут электронные устройства, которые, кажется, обладают большей волей, чем люди. На этом все.
До новых встреч.