Backtesting de operaciones con optimización bayesiana de Optuna

Hola, soy un inútil. Aunque disfrutaba cambiando los parámetros manualmente cada vez, me interesó el backtesting de operaciones y, al enterarme de la existencia de la optimización bayesiana, decidí probarla. Además, un amigo de la facultad de matemáticas me dijo que se podía visualizar como una SVM, así que lo anoto como recordatorio. l Máquinas de Vectores de Soporte (SVM): Teoría e Implementación Explicadas a Fondo Me enganché tanto que, cuando me di cuenta, los cuatro días completos de mis vacaciones de verano habían desaparecido (con los ojos en blanco).

Resultados

Condiciones* Mismo período* Mismos indicadores técnicos* 8000 intentos de ajuste de parámetros* Solo posiciones largas

Gráfico de 5 minutos

Gráfico de 1 hora

Gráfico de 4 horas

¡¡Son ganancias explosivas increíbles!!

En realidad

Los indicadores técnicos tienen un componente de retrospectiva, por lo que también se puede decir que los valores se alcanzan gracias al movimiento de los precios.
Sin embargo, al observar que no se toman posiciones de compra firmes incluso en mercados bajistas significativos, y solo se toman posiciones largas en momentos específicos, podría haber indicadores útiles.
Me pareció excelente cómo se ahorró capital de forma sólida en un mercado bajista y se tomaron posiciones estratégicas. Por cierto, puede que algunos piensen al ver esto: '¡Los bots son lo mejor!', pero un estudio de la Universidad de Hokkaido afirma que los indicadores técnicos no tienen sentido en mercados impulsados por fundamentales y que, al final, los resultados no varían mucho.
En contraste, desde la década de 1990, cuando el hermano del especulador Victor Niederhoffer era un exitoso trader en Wall Street, el trading algorítmico fue adoptado como una herramienta poderosa. Más de 20 años después, quizás sean los dispositivos electrónicos, que parecen tener voluntad propia más que los humanos, los que dominan y mueven el mercado. Eso es todo.
Espero contar con ustedes de nuevo.